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In seiner Jugend lief Davie Selke unter anderem für die Stuttgarter Kickers und den VfB Stuttgart auf. Zwischen 2009 und 2012 wurde er bei der TSG Hoffenheim ausgebildet und schloss sich im Januar 2013 dem SV Werder Bremen an. Dort feierte Selke in der Saison 2013/14 als 18-Jähriger sein Bundesligadebüt. Im Sommer 2015 wechselte Selke zu RB Leipzig, beendete die Zweitliga-Saison 2015/2016 als erfolgreichster Torschütze und trug damit maßgeblich zum Bundesliga-Aufstieg bei. Zur Saison 2017/18 wechselte der Angreifer zu Hertha BSC und kehrte von Januar 2020 bis Juni 2021 auf Leihbasis zu Werder Bremen zurück.
Zur Winterpause der Saison 2022/23 wechselte Selke zum FC, im Sommer 2023 verlängerte er frühzeitig bis 2026.